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套利策略

要点提示:ETF套利交易原理通俗地说,就是一价原则,同一件产品在不同的市场有不同的价格,通过利用这些价差来获得盈利。比如上证50ETF对应的是上证50指数成份股所组成的一揽子股票组合,组合中各只成份股权重不同,而不同的权重造成了一个兑换比例,投资者可以通过这种比例获得ETF份额,同时这些ETF份额也可以像股票一样在二级市场上交易。
  • 什么是套利交易策略?

    套利交易是资本对冲的方法之一,在资本市场被广泛应用。买入低估值的资产、卖出高估值的资产获取回归收益,符合资本逐利的本性。具有对价差的深刻认识并能发现不合理的定价,是套利成功的关键。

    套利交易 套利策略 2016-05-09

  • etf套利是什么意思?etf套利的技巧及原理

    ETF套利交易原理通俗地说,就是一价原则,同一件产品在不同的市场有不同的价格,通过利用这些价差来获得盈利。比如上证50ETF对应的是上证50指数成份股所组成的一揽子股票组合,组合中各只成份股权重不同,而不同的权重造成了一个兑换比例,投资者可以通过这种比例获得ETF份额,同时这些ETF份额也可以像股票一样在二级市场上交易。

    etf套利 ETF基金 2015-11-13

  • 私募基金投资策略之可转债套利策略

    在国外,可转债套利是私募基金常用的一种对冲策略。通过对美国、加拿大等国外市场的研究,我们发现可转债套利能够产生较高的风险调整后收益,对机构投资者有较大的吸引力。在过去十几年中整体表现不错,超过同期S&P 500指数收益。

    私募基金投资策略 可转债套利策略 2016-05-09

  • 股指期货套利策略全解析

    所谓股指期货,就是以某种股票指数为标的资产的标准化期货合约,买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平,在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。

    股指期货套利 套利策略 2016-05-09

  • 股指期货套利策略之跨期套利策略

    股指期货的跨期套利是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动。不同合约间价差一旦发生变化就可能会产生跨期套利机会。在股指期货不同合约间的价差出现偏离时,同时买入“低估”的合约、卖出“高估”的合约,待价差回复到正常时,通过平仓获利。

    股指期货套利策略 跨期套利策略 2016-05-09

  • 什么是Alpha套利策略?

    近几年股市波动较大,能够持续获得稳定回报的基金显得稀缺,追求绝对回报的量化对冲基金逐渐受到投资者关注。Alpha套利策略能够在控制下行风险的前提下获得稳定的收益,在近一年多的市场中表现突出,成为市场追捧的热点。Alpha套利策略是目前对冲基金的主流策略。

    阿尔法套利 Alpha套利策略 2016-05-09

  • 商品期货套利策略的原理及种类

    套利交易目前是国际金融市场中的一种主要交易手段,由于其收益稳定,风险相对较小,国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易.

    商品期货 套利策略 2016-05-09

  • 分级基金套利策略及风险分析

    配对转换套利是最常用的一种套利模式,即利用分级基金的配对转换机制和折溢价水平来进行套利操作,基本形式包括溢价(分拆)套利和折价(合并)套利两种。

    分级基金 分级基金套利 分级基金风险 股指期货 2015-10-10

  • 套利交易策略的优劣势分析

    套利交易风险小回报稳定,对于大资金而言,如果单边重仓介入,将面临持仓成本较高、风险较大的不足,反之,如果单边轻仓介入,虽然可能降低风险,但其机会成本、时间成本也较高。因此整体而言,大资金单边重仓抑或单边轻仓介入期市,均难以获得较为稳定和理想的回报。

    套利 套利交易策略 2016-05-09

  • 量化对冲基金套利策略

    相信随着国内的对冲交易机制和衍生工具的创新,量化对冲产品有着十分广阔的发展空间。

    对冲基金 基金套利 2016-04-27

  • 详解ETF基金跨市场套利策略

    由于ETF本质上具有开放式基金的一切属性同时又可以在交易所上市,因此ETF的交易就存在着两个市场(一级市场申赎和二级市场买卖)和两个价格(实时净值和实时市值)。

    ETF基金 ETF跨市场套利 2016-05-09

  • 对冲套利策略难奏效 部分量化基金艰难度日

    一方面,期指交易规则趋严,对冲策略不再灵验;另一方面,市场振幅有限,多空套利频频“失手”。在存量博弈的市场环境下,部分量化基金不得不艰难度日——既要面对连续数月的“负收益”,还要忍受规模缩水的阵痛。

    量化基金 量化对冲 2016-07-26

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