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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-15 1.0960 1.0960 -0.27%
2018-06-08 1.0990 1.0990 0.27%
2018-06-01 1.0960 1.0960 -0.18%
2018-05-25 1.0980 1.0980 0.09%
2018-05-18 1.0970 1.0970 0.27%
2018-05-11 1.0940 1.0940 0.27%
2018-05-04 1.0910 1.0910 0.46%
2018-04-27 1.0860 1.0860 0.28%
2018-04-20 1.0830 1.0830 0.28%
2018-04-13 1.0800 1.0800 0.19%
2018-04-09 1.0780 1.0780 -0.19%
2018-03-30 1.0800 1.0800 1.22%
2018-03-23 1.0670 1.0670 -0.56%
2018-03-16 1.0730 1.0730 0.47%
2018-03-02 1.0680 1.0680 0.00%
2018-02-23 1.0680 1.0680 0.56%
2018-02-09 1.0620 1.0620 -1.76%
2018-02-02 1.0810 1.0810 0.00%
2018-01-26 1.0810 1.0810 0.19%
2018-01-19 1.0790 1.0790 -0.55%
2018-01-05 1.0850 1.0850 0.09%
2017-12-29 1.0840 1.0840 0.37%
2017-12-22 1.0800 1.0800 0.47%
2017-12-15 1.0750 1.0750 -0.09%
2017-12-08 1.0760 1.0760 0.47%
2017-12-01 1.0710 1.0710 -0.56%
2017-11-24 1.0770 1.0770 -0.28%
2017-11-17 1.0800 1.0800 0.09%
2017-11-10 1.0790 1.0790 -0.09%
2017-11-03 1.0800 1.0800 0.19%
2017-10-27 1.0780 1.0780 0.09%
2017-10-20 1.0770 1.0770 0.00%
2017-10-13 1.0770 1.0770 0.19%
2017-10-09 1.0750 1.0750 0.09%
2017-09-22 1.0740 1.0740 0.19%
2017-09-15 1.0720 1.0720 0.09%
2017-09-08 1.0710 1.0710 0.19%
2017-09-01 1.0690 1.0690 0.38%
2017-08-25 1.0650 1.0650 -0.19%
2017-08-18 1.0670 1.0670 -0.28%
2017-08-11 1.0700 1.0700 0.28%
2017-08-04 1.0670 1.0670 0.00%
2017-07-28 1.0670 1.0670 -0.09%
2017-07-21 1.0680 1.0680 0.28%
2017-07-14 1.0650 1.0650 -0.19%
2017-07-07 1.0670 1.0670 0.00%
2017-06-30 1.0670 1.0670 0.28%
2017-06-23 1.0640 1.0640 0.09%
2017-06-16 1.0630 1.0630 0.09%
2017-06-09 1.0620 1.0620 0.09%
2017-06-02 1.0610 1.0610 0.09%
2017-05-26 1.0600 1.0600 0.28%
2017-05-19 1.0570 1.0570 0.09%
2017-05-12 1.0560 1.0560 -0.09%
2017-05-05 1.0570 1.0570 0.00%
2017-04-28 1.0570 1.0570 -0.09%
2017-04-21 1.0580 1.0580 -0.19%
2017-04-14 1.0600 1.0600 0.28%
2017-04-07 1.0570 1.0570 0.28%
2017-03-31 1.0540 1.0540 0.00%
2017-03-24 1.0540 1.0540 0.00%
2017-03-17 1.0540 1.0540 0.19%
2017-03-10 1.0520 1.0520 0.29%
2017-03-03 1.0490 1.0490 0.00%
2017-02-24 1.0490 1.0490 0.10%
2017-02-17 1.0480 1.0480 0.19%
2017-02-10 1.0460 1.0460 0.29%
2017-02-03 1.0430 1.0430 0.10%
2017-01-26 1.0420 1.0420 0.10%
2017-01-20 1.0410 1.0410 0.10%
2017-01-13 1.0400 1.0400 0.19%
2017-01-06 1.0380 1.0380 0.19%
2016-12-23 1.0360 1.0360 -0.96%
2016-12-16 1.0460 1.0460 -0.66%
2016-12-09 1.0530 1.0530 -0.47%
2016-12-02 1.0580 1.0580 -1.03%
2016-11-25 1.0690 1.0690 0.19%
2016-11-18 1.0670 1.0670 -0.19%
2016-11-11 1.0690 1.0690 0.09%
2016-11-04 1.0680 1.0680 0.00%
2016-10-28 1.0680 1.0680 0.47%
2016-09-23 1.0630 1.0630 0.09%
2016-09-14 1.0620 1.0620 0.00%
2016-09-09 1.0620 1.0620 0.00%
2016-09-02 1.0620 1.0620 0.00%
2016-08-26 1.0620 1.0620 0.00%
2016-08-19 1.0620 1.0620 0.28%
2016-08-12 1.0590 1.0590 0.09%
2016-07-29 1.0580 1.0580 0.00%
2016-07-22 1.0580 1.0580 0.09%
2016-07-15 1.0570 1.0570 0.09%
2016-07-08 1.0560 1.0560 0.38%
2016-07-01 1.0520 1.0520 0.29%
2016-06-24 1.0490 1.0490 0.10%
2016-06-17 1.0480 1.0480 -0.10%
2016-06-08 1.0490 1.0490 0.19%
2016-06-03 1.0470 1.0470 0.10%
2016-05-27 1.0460 1.0460 0.10%
2016-05-20 1.0450 1.0450 -0.10%
2016-05-13 1.0460 1.0460 0.00%
2016-05-06 1.0460 1.0460 0.00%
2016-04-29 1.0460 1.0460 0.10%
2016-04-22 1.0450 1.0450 -0.19%
2016-04-15 1.0470 1.0470 0.10%
2016-04-08 1.0460 1.0460 0.10%
2016-04-01 1.0450 1.0450 0.10%
2016-03-25 1.0440 1.0440 0.00%
2016-03-18 1.0440 1.0440 0.10%
2016-03-11 1.0430 1.0430 0.10%
2016-03-04 1.0420 1.0420 0.00%
2016-02-26 1.0420 1.0420 0.00%
2016-02-19 1.0420 1.0420 0.00%
2016-02-05 1.0420 1.0420 0.10%
2016-01-29 1.0410 1.0410 -0.10%
2016-01-22 1.0420 1.0420 0.00%
2016-01-15 1.0420 1.0420 0.10%
2016-01-08 1.0410 1.0410 0.10%
2015-12-31 1.0400 1.0400 0.00%
2015-12-25 1.0400 1.0400 0.19%
2015-12-18 1.0380 1.0380 0.10%
2015-12-11 1.0370 1.0370 0.00%
2015-12-04 1.0370 1.0370 0.00%
2015-11-27 1.0370 1.0370 -0.10%
2015-11-20 1.0380 1.0380 0.10%
2015-11-13 1.0370 1.0370 0.19%
2015-11-06 1.0350 1.0350 0.19%
2015-10-30 1.0330 1.0330 0.00%
2015-10-23 1.0330 1.0330 0.10%
2015-10-16 1.0320 1.0320 0.10%
2015-10-09 1.0310 1.0310 -0.10%
2015-09-30 1.0320 1.0320 0.10%
2015-09-25 1.0310 1.0310 0.19%
2015-09-18 1.0290 1.0290 0.00%
2015-09-11 1.0290 1.0290 -0.10%
2015-09-02 1.0300 1.0300 0.10%
2015-08-28 1.0290 1.0290 0.10%
2015-08-21 1.0280 1.0280 0.00%
2015-08-14 1.0280 1.0280 0.10%
2015-08-07 1.0270 1.0270 -0.10%
2015-07-31 1.0280 1.0280 0.00%
2015-07-24 1.0280 1.0280 0.10%
2015-07-17 1.0270 1.0270 0.39%
2015-07-10 1.0230 1.0230 1.79%
2015-07-03 1.0050 1.0050 0.60%
2015-06-19 0.9990 0.9990 -0.10%
2015-04-28 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.18% 0.56% 0.46% 0.74% 2.74% -- -- 8.60%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -22.28%

同类平均

0.30% -7.25% -1.07% 2.38% 10.25% 7.02% 18.68% 13.27%

同类排名

113/989 149/989 63/989 104/989 183/989 --/989 --/989 456/989

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

3.10% 2.29% 3.24% -- 3.06%

年化波动率

0.99% 0.71% 0.64% -- 0.63%

最大回撤

2.12% 3.09% 3.09% -- 3.09%

夏普比率

0.51 1.40 3.70 -- 3.55

CALMAR比率

1.46 0.74 1.05 -- 0.99

索提诺比率

0.24 -0.10 0.21 -- 0.15

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0980 1.0980 1.39%
2018-04-01 1.0860 1.0860 1.78%
2018-03-01 1.0800 1.0800 0.00%
2018-02-01 1.0680 1.0680 -1.20%
2018-01-01 1.0810 1.0810 -0.28%
2017-12-01 1.0840 1.0840 0.00%
2017-11-01 1.0770 1.0770 0.00%
2017-10-01 1.0780 1.0780 0.28%
2017-09-01 1.0740 1.0740 0.47%
2017-08-01 1.0650 1.0650 -0.28%
2017-07-01 1.0670 1.0670 0.00%
2017-06-01 1.0670 1.0670 0.57%
2017-05-01 1.0600 1.0600 0.28%
2017-04-01 1.0570 1.0570 0.00%
2017-03-01 1.0540 1.0540 0.48%
2017-02-01 1.0490 1.0490 0.00%
2017-01-01 1.0420 1.0420 0.39%
2016-12-01 1.0360 1.0360 -2.08%
2016-11-01 1.0690 1.0690 0.09%
2016-10-01 1.0680 1.0680 0.47%
2016-09-01 1.0630 1.0630 0.00%
2016-08-01 1.0620 1.0620 0.38%
2016-07-01 1.0580 1.0580 0.86%
2016-06-01 1.0490 1.0490 0.29%
2016-05-01 1.0460 1.0460 0.00%
2016-04-01 1.0460 1.0460 0.19%
2016-03-01 1.0440 1.0440 0.19%
2016-02-01 1.0420 1.0420 0.10%
2016-01-01 1.0410 1.0410 0.10%
2015-12-01 1.0400 1.0400 0.29%
2015-11-01 1.0370 1.0370 0.39%
2015-10-01 1.0330 1.0330 0.10%
2015-09-01 1.0320 1.0320 0.29%
2015-08-01 1.0290 1.0290 0.10%
2015-07-01 1.0280 1.0280 2.90%
2015-06-01 0.9990 0.9990 -0.10%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0960 1.0960 0.00%
2018-04-01 1.0910 1.0910 0.00%
2018-03-01 1.0800 1.0800 0.00%
2018-02-01 1.0680 1.0680 -1.20%
2018-01-01 1.0810 1.0810 -0.28%
2017-12-01 1.0840 1.0840 0.00%
2017-11-01 1.0710 1.0710 -0.83%
2017-10-01 1.0800 1.0800 0.00%
2017-09-01 1.0750 1.0750 0.00%
2017-08-01 1.0690 1.0690 0.00%
2017-07-01 1.0670 1.0670 0.00%
2017-06-01 1.0670 1.0670 0.00%
2017-05-01 1.0610 1.0610 0.00%
2017-04-01 1.0570 1.0570 0.00%
2017-03-01 1.0540 1.0540 0.00%
2017-02-01 1.0490 1.0490 0.00%
2017-01-01 1.0430 1.0430 0.00%
2016-12-01 1.0380 1.0380 -1.93%
2016-11-01 1.0580 1.0580 -0.95%
2016-10-01 1.0680 1.0680 0.00%
2016-09-01 1.0630 1.0630 0.00%
2016-06-01 1.0490 1.0490 0.48%
2016-03-01 1.0440 1.0440 0.38%
2015-12-01 1.0400 1.0400 0.78%
2015-09-01 1.0320 1.0320 3.30%
2015-06-01 0.9990 0.9990 -0.10%

基金全称

申毅量化套利种子1号

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券股份有限公司

基金公司

申毅投资

成立日期

2015-05-28

基金经理

申毅

组织形式

私募通道

投资策略

套利策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

申毅

基金管理数:35

基金公司:申毅投资

从业年限:20年

学历:本科

履历背景:海外

基金公司

申毅投资

核心人物: 申毅

公司简介:上海申毅投资咨询有限公司,由董事长申毅于2004年在上海成立,公司以自营资金从事A股套利交易,是A股市场上第一只对冲基金。

投资理念:实战检验成功模型联系学术理论和资产市场,投资要素精准预测回报,自主开发的交易模型预测短期套利机会

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 申毅七二基金 -- 套利策略 -- -- 0.00% 0.00% 查看详情
02 申毅量化1号 2011-11-22 股票策略 0.6437 2014-06-30 -10.00% -9.95% 查看详情
03 申毅量化套利尊享J期 2013-08-08 套利策略 1.0000 2017-12-08 -30.35% -31.22% 查看详情
04 申毅量化套利尊享E期 2013-08-08 套利策略 1.0000 2017-06-16 -31.30% -30.75% 查看详情
05 申毅七三 -- 对冲策略 1.0030 -- -2.43% -1.47% 查看详情
06 朝阳申毅专享3号 2015-09-14 套利策略 1.0050 2016-06-15 -0.50% 0.00% 查看详情
07 新方程申毅证券投资基金 -- 对冲策略 1.0060 -- -1.85% -1.08% 查看详情
08 朝阳申毅专享1号一期 2015-07-24 套利策略 1.0060 2015-10-20 0.00% 0.00% 查看详情
09 申毅七六 -- 对冲策略 1.0090 -- -1.85% -0.79% 查看详情
10 平安阖鼎申毅量化对冲1号 2016-03-15 套利策略 1.0112 2016-10-28 1.44% 0.00% 查看详情
11 申毅量化套利种子4号 2015-08-24 套利策略 1.0140 2016-05-13 0.90% 0.00% 查看详情
12 多策略量化套利7号 2015-05-08 套利策略 1.0155 2015-12-18 1.55% 0.00% 查看详情
13 申毅七五 2015-07-14 组合策略 1.0160 2016-09-23 1.09% 1.70% 查看详情
14 申毅七一 2015-07-07 其他 1.0170 2016-09-23 1.09% 1.80% 查看详情
15 朝阳申毅专享基金2号 2015-08-11 对冲策略 1.0200 2017-07-28 0.10% 0.00% 查看详情
16 申毅多策略量化套利7号 2015-07-06 套利策略 1.0208 2016-04-29 1.93% 0.00% 查看详情
17 恒天申毅市场对冲一期基金 2015-06-10 对冲策略 1.0640 2017-05-09 2.31% 5.56% 查看详情
18 申毅量化套利种子2号 2015-05-28 套利策略 1.0850 2018-04-27 0.56% 2.55% 查看详情
19 申毅量化套利种子1号 2015-05-28 套利策略 1.0860 2018-04-27 0.74% 2.74% 查看详情
20 申毅量化套利五号 2015-04-22 套利策略 1.1051 2016-04-22 1.13% 10.51% 查看详情
21 申毅多策略量化套利3号 2015-05-27 套利策略 1.1250 2018-04-27 1.35% 3.97% 查看详情
22 申毅多策略量化旗舰基金 2015-03-24 对冲策略 1.1639 2017-05-31 -0.76% 0.46% 查看详情
23 申毅精选A号 2012-12-24 股票策略 1.1797 2015-01-22 5.73% 11.01% 查看详情
24 申毅量化对冲2号 2012-12-24 套利策略 1.2191 2015-04-22 6.83% 10.28% 查看详情
25 光大青骓西格玛CTA二期 2015-06-03 管理期货 1.2970 2016-04-08 7.39% 0.00% 查看详情
26 申毅量化套利尊享I期 2013-08-08 套利策略 1.4215 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
27 申毅量化套利尊享B期 2013-08-08 套利策略 1.4216 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
28 申毅量化套利尊享C期 2013-08-08 套利策略 1.4216 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
29 申毅量化套利尊享D期 2013-08-08 套利策略 1.4216 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
30 申毅量化套利尊享F期 2013-08-08 套利策略 1.4216 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
31 申毅量化套利尊享H期 2013-08-08 套利策略 1.4217 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
32 申毅量化套利 2013-08-08 套利策略 1.4235 2018-05-04 -1.49% -2.97% 查看详情
33 申毅量化套利尊享G期 2013-08-08 套利策略 1.4349 2017-07-21 -0.71% -1.06% 查看详情
34 申毅量化尊享A期 2013-08-08 套利策略 1.4529 2018-01-19 1.24% 0.55% 查看详情
35 申毅对冲1号 2012-06-15 对冲策略 1.4858 2018-05-04 0.56% 1.28% 查看详情

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