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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-15 1.0916 1.0916 -0.39%
2018-06-08 1.0959 1.0959 -0.05%
2018-06-01 1.0964 1.0964 0.05%
2018-05-31 1.0958 1.0958 -0.04%
2018-05-25 1.0962 1.0962 0.12%
2018-05-18 1.0949 1.0949 0.91%
2018-05-04 1.0850 1.0850 -0.03%
2018-04-27 1.0853 1.0853 0.16%
2018-04-13 1.0836 1.0836 0.05%
2018-04-04 1.0831 1.0831 -0.14%
2018-03-30 1.0846 1.0846 0.43%
2018-03-23 1.0800 1.0800 -0.61%
2018-03-16 1.0866 1.0866 0.04%
2018-03-09 1.0862 1.0862 0.43%
2018-03-02 1.0815 1.0815 -0.20%
2018-02-28 1.0837 1.0837 -0.02%
2018-02-23 1.0839 1.0839 0.29%
2018-02-22 1.0808 1.0808 -1.66%
2018-02-02 1.0991 1.0991 -0.84%
2018-01-31 1.1084 1.1084 -0.05%
2018-01-26 1.1090 1.1090 0.14%
2018-01-19 1.1075 1.1075 -0.12%
2018-01-12 1.1088 1.1088 0.32%
2018-01-05 1.1053 1.1053 0.63%
2017-12-15 1.0984 1.0984 -0.14%
2017-12-08 1.0999 1.0999 0.30%
2017-11-30 1.0966 1.0966 -0.04%
2017-11-24 1.0970 1.0970 -0.41%
2017-11-17 1.1015 1.1015 -0.05%
2017-11-10 1.1020 1.1020 0.05%
2017-11-03 1.1015 1.1015 0.14%
2017-10-27 1.1000 1.1000 0.15%
2017-10-20 1.0983 1.0983 0.13%
2017-10-13 1.0969 1.0969 0.30%
2017-09-29 1.0936 1.0936 0.42%
2017-09-22 1.0890 1.0890 -0.15%
2017-09-15 1.0906 1.0906 0.15%
2017-09-08 1.0890 1.0890 -0.30%
2017-09-01 1.0923 1.0923 -0.37%
2017-08-31 1.0964 1.0964 -0.04%
2017-08-25 1.0968 1.0968 -0.49%
2017-08-18 1.1022 1.1022 -0.04%
2017-08-11 1.1026 1.1026 0.05%
2017-08-04 1.1021 1.1021 0.43%
2017-07-28 1.0974 1.0974 0.32%
2017-07-21 1.0939 1.0939 -0.32%
2017-07-14 1.0974 1.0974 -0.21%
2017-07-07 1.0997 1.0997 0.50%
2017-06-30 1.0942 1.0942 -0.21%
2017-06-23 1.0965 1.0965 -0.05%
2017-06-16 1.0971 1.0971 0.24%
2017-06-09 1.0945 1.0945 0.24%
2017-06-02 1.0919 1.0919 -0.84%
2017-05-31 1.1011 1.1011 -0.04%
2017-05-26 1.1015 1.1015 -1.24%
2017-05-19 1.1153 1.1153 0.31%
2017-05-12 1.1118 1.1118 -0.58%
2017-05-05 1.1183 1.1183 -0.05%
2017-04-28 1.1189 1.1189 -0.20%
2017-04-21 1.1211 1.1211 -0.18%
2017-04-14 1.1231 1.1231 0.14%
2017-04-07 1.1215 1.1215 0.50%
2017-03-31 1.1159 1.1159 -0.04%
2017-03-24 1.1164 1.1164 -0.13%
2017-03-17 1.1178 1.1178 0.15%
2017-03-10 1.1161 1.1161 0.15%
2017-03-03 1.1144 1.1144 0.44%
2017-02-28 1.1095 1.1095 -0.02%
2017-02-24 1.1097 1.1097 0.14%
2017-02-17 1.1081 1.1081 0.20%
2017-02-10 1.1059 1.1059 0.21%
2017-02-03 1.1036 1.1036 0.14%
2017-01-26 1.1021 1.1021 0.05%
2017-01-20 1.1016 1.1016 -0.35%
2017-01-13 1.1055 1.1055 -0.17%
2017-01-06 1.1074 1.1074 -0.32%
2016-12-30 1.1109 1.1109 -0.10%
2016-12-23 1.1120 1.1120 0.21%
2016-12-16 1.1097 1.1097 0.12%
2016-12-09 1.1084 1.1084 -0.28%
2016-12-02 1.1115 1.1115 -0.17%
2016-11-30 1.1134 1.1134 -0.02%
2016-11-25 1.1136 1.1136 -0.13%
2016-11-18 1.1150 1.1150 0.21%
2016-11-11 1.1127 1.1127 0.22%
2016-11-04 1.1103 1.1103 -0.06%
2016-10-31 1.1110 1.1110 -0.04%
2016-10-28 1.1114 1.1114 0.08%
2016-10-21 1.1105 1.1105 0.02%
2016-10-14 1.1103 1.1103 0.19%
2016-09-30 1.1082 1.1082 0.05%
2016-09-23 1.1076 1.1076 0.07%
2016-09-14 1.1068 1.1068 -0.07%
2016-09-09 1.1076 1.1076 0.12%
2016-09-02 1.1063 1.1063 -0.02%
2016-08-31 1.1065 1.1065 -0.01%
2016-08-26 1.1066 1.1066 -0.05%
2016-08-19 1.1072 1.1072 0.14%
2016-08-12 1.1056 1.1056 0.01%
2016-08-05 1.1055 1.1055 0.01%
2016-07-29 1.1054 1.1054 -0.02%
2016-07-22 1.1056 1.1056 0.01%
2016-07-15 1.1055 1.1055 -0.07%
2016-07-08 1.1063 1.1063 0.24%
2016-07-01 1.1036 1.1036 0.15%
2016-06-30 1.1020 1.1020 0.03%
2016-06-24 1.1017 1.1017 0.07%
2016-06-17 1.1009 1.1009 0.00%
2016-06-08 1.1009 1.1009 0.01%
2016-06-03 1.1008 1.1008 0.12%
2016-05-31 1.0995 1.0995 0.00%
2016-05-27 1.0995 1.0995 0.00%
2016-05-20 1.0995 1.0995 0.04%
2016-05-13 1.0991 1.0991 -0.02%
2016-05-06 1.0993 1.0993 0.10%
2016-04-29 1.0982 1.0982 -0.05%
2016-04-22 1.0988 1.0988 -0.07%
2016-04-15 1.0996 1.0996 0.01%
2016-04-08 1.0995 1.0995 0.03%
2016-04-01 1.0992 1.0992 0.03%
2016-03-31 1.0989 1.0989 -0.02%
2016-03-25 1.0991 1.0991 0.03%
2016-03-18 1.0988 1.0988 0.01%
2016-03-11 1.0987 1.0987 0.02%
2016-03-04 1.0985 1.0985 0.03%
2016-02-29 1.0982 1.0982 -0.01%
2016-02-26 1.0983 1.0983 0.00%
2016-02-19 1.0983 1.0983 0.01%
2016-02-05 1.0982 1.0982 0.01%
2016-01-29 1.0981 1.0981 -0.01%
2016-01-22 1.0982 1.0982 0.00%
2016-01-15 1.0982 1.0982 -0.03%
2016-01-08 1.0985 1.0985 0.02%
2015-12-31 1.0983 1.0983 0.03%
2015-12-25 1.0980 1.0980 0.03%
2015-12-18 1.0977 1.0977 0.07%
2015-12-11 1.0969 1.0969 -0.04%
2015-12-04 1.0973 1.0973 0.05%
2015-11-30 1.0967 1.0967 -0.02%
2015-11-27 1.0969 1.0969 -0.09%
2015-11-20 1.0979 1.0979 0.03%
2015-11-13 1.0976 1.0976 0.05%
2015-11-06 1.0970 1.0970 0.12%
2015-10-30 1.0957 1.0957 0.01%
2015-10-23 1.0956 1.0956 0.05%
2015-10-16 1.0950 1.0950 0.12%
2015-10-09 1.0937 1.0937 -0.06%
2015-09-30 1.0944 1.0944 0.03%
2015-09-25 1.0941 1.0941 -0.02%
2015-09-18 1.0943 1.0943 -0.10%
2015-09-11 1.0954 1.0954 0.06%
2015-09-02 1.0947 1.0947 0.05%
2015-08-31 1.0941 1.0941 -0.04%
2015-08-28 1.0945 1.0945 -0.16%
2015-08-21 1.0963 1.0963 -0.18%
2015-08-14 1.0983 1.0983 0.18%
2015-08-07 1.0963 1.0963 0.25%
2015-07-31 1.0936 1.0936 -0.44%
2015-07-24 1.0984 1.0984 0.15%
2015-07-17 1.0968 1.0968 0.58%
2015-07-10 1.0905 1.0905 3.38%
2015-07-03 1.0548 1.0548 -1.71%
2015-06-30 1.0732 1.0732 -0.53%
2015-06-26 1.0789 1.0789 1.36%
2015-06-19 1.0644 1.0644 -0.94%
2015-06-12 1.0745 1.0745 0.58%
2015-06-05 1.0683 1.0683 1.87%
2015-05-29 1.0487 1.0487 0.11%
2015-05-22 1.0475 1.0475 1.67%
2015-05-15 1.0303 1.0303 3.03%
2015-05-08 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-1.96% -0.28% -2.27% -1.21% -3.52% -- -- 8.36%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -15.08%

同类平均

0.30% -7.25% -1.07% 2.38% 10.25% 7.02% 18.68% 13.27%

同类排名

176/989 200/989 147/989 169/989 278/989 --/989 --/989 463/989

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-0.50% -0.42% 0.53% -- 2.95%

年化波动率

0.76% 0.49% 0.33% -- 0.48%

最大回撤

2.62% 3.84% 3.84% -- 3.84%

夏普比率

-4.07 -3.48 -1.02 -- 4.44

CALMAR比率

-0.19 -0.11 0.14 -- 0.77

索提诺比率

-1.19 -0.79 -0.54 -- 0.09

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0964 1.0964 0.00%
2018-04-01 1.0850 1.0850 0.00%
2018-03-01 1.0846 1.0846 0.00%
2018-02-01 1.0837 1.0837 -2.23%
2018-01-01 1.1084 1.1084 0.00%
2017-12-01 1.1053 1.1053 0.00%
2017-11-01 1.0966 1.0966 -0.44%
2017-10-01 1.1015 1.1015 0.00%
2017-09-01 1.0936 1.0936 0.00%
2017-08-01 1.0923 1.0923 -0.89%
2017-07-01 1.1021 1.1021 0.00%
2017-06-01 1.0942 1.0942 -0.63%
2017-05-01 1.1011 1.1011 -1.59%
2017-04-01 1.1189 1.1189 0.00%
2017-03-01 1.1159 1.1159 0.00%
2017-02-01 1.1095 1.1095 0.00%
2017-01-01 1.1036 1.1036 -0.66%
2016-12-01 1.1109 1.1109 -0.23%
2016-11-01 1.1134 1.1134 0.00%
2016-10-01 1.1110 1.1110 0.00%
2016-09-01 1.1082 1.1082 0.00%
2016-08-01 1.1065 1.1065 0.00%
2016-07-01 1.1054 1.1054 0.00%
2016-06-01 1.1036 1.1036 0.00%
2016-05-01 1.0995 1.0995 0.00%
2016-04-01 1.0982 1.0982 -0.09%
2016-03-01 1.0992 1.0992 0.00%
2016-02-01 1.0982 1.0982 0.00%
2016-01-01 1.0981 1.0981 -0.02%
2015-12-01 1.0983 1.0983 0.00%
2015-11-01 1.0967 1.0967 0.00%
2015-10-01 1.0957 1.0957 0.00%
2015-09-01 1.0944 1.0944 0.00%
2015-08-01 1.0941 1.0941 0.00%
2015-07-01 1.0936 1.0936 0.00%
2015-06-01 1.0732 1.0732 0.00%
2015-05-01 1.0487 1.0487 0.00%

基金全称

外贸信托·申毅量化套利尊享O期集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

申毅投资

成立日期

2015-05-08

基金经理

申毅

组织形式

信托

投资策略

套利策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

申毅

基金管理数:35

基金公司:申毅投资

从业年限:20年

学历:本科

履历背景:海外

基金公司

申毅投资

核心人物: 申毅

公司简介:上海申毅投资咨询有限公司,由董事长申毅于2004年在上海成立,公司以自营资金从事A股套利交易,是A股市场上第一只对冲基金。

投资理念:实战检验成功模型联系学术理论和资产市场,投资要素精准预测回报,自主开发的交易模型预测短期套利机会

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 申毅七二基金 -- 套利策略 -- -- 0.00% 0.00% 查看详情
02 申毅量化1号 2011-11-22 股票策略 0.6437 2014-06-30 -10.00% -9.95% 查看详情
03 申毅量化套利尊享J期 2013-08-08 套利策略 1.0000 2017-12-08 -30.35% -31.22% 查看详情
04 申毅量化套利尊享E期 2013-08-08 套利策略 1.0000 2017-06-16 -31.30% -30.75% 查看详情
05 申毅七三 -- 对冲策略 1.0030 -- -2.43% -1.47% 查看详情
06 朝阳申毅专享3号 2015-09-14 套利策略 1.0050 2016-06-15 -0.50% 0.00% 查看详情
07 新方程申毅证券投资基金 -- 对冲策略 1.0060 -- -1.85% -1.08% 查看详情
08 朝阳申毅专享1号一期 2015-07-24 套利策略 1.0060 2015-10-20 0.00% 0.00% 查看详情
09 申毅七六 -- 对冲策略 1.0090 -- -1.85% -0.79% 查看详情
10 平安阖鼎申毅量化对冲1号 2016-03-15 套利策略 1.0112 2016-10-28 1.44% 0.00% 查看详情
11 申毅量化套利种子4号 2015-08-24 套利策略 1.0140 2016-05-13 0.90% 0.00% 查看详情
12 多策略量化套利7号 2015-05-08 套利策略 1.0155 2015-12-18 1.55% 0.00% 查看详情
13 申毅七五 2015-07-14 组合策略 1.0160 2016-09-23 1.09% 1.70% 查看详情
14 申毅七一 2015-07-07 其他 1.0170 2016-09-23 1.09% 1.80% 查看详情
15 朝阳申毅专享基金2号 2015-08-11 对冲策略 1.0200 2017-07-28 0.10% 0.00% 查看详情
16 申毅多策略量化套利7号 2015-07-06 套利策略 1.0208 2016-04-29 1.93% 0.00% 查看详情
17 恒天申毅市场对冲一期基金 2015-06-10 对冲策略 1.0640 2017-05-09 2.31% 5.56% 查看详情
18 申毅量化套利种子2号 2015-05-28 套利策略 1.0850 2018-04-27 0.56% 2.55% 查看详情
19 申毅量化套利种子1号 2015-05-28 套利策略 1.0860 2018-04-27 0.74% 2.74% 查看详情
20 申毅量化套利五号 2015-04-22 套利策略 1.1051 2016-04-22 1.13% 10.51% 查看详情
21 申毅多策略量化套利3号 2015-05-27 套利策略 1.1250 2018-04-27 1.35% 3.97% 查看详情
22 申毅多策略量化旗舰基金 2015-03-24 对冲策略 1.1639 2017-05-31 -0.76% 0.46% 查看详情
23 申毅精选A号 2012-12-24 股票策略 1.1797 2015-01-22 5.73% 11.01% 查看详情
24 申毅量化对冲2号 2012-12-24 套利策略 1.2191 2015-04-22 6.83% 10.28% 查看详情
25 光大青骓西格玛CTA二期 2015-06-03 管理期货 1.2970 2016-04-08 7.39% 0.00% 查看详情
26 申毅量化套利尊享I期 2013-08-08 套利策略 1.4215 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
27 申毅量化套利尊享B期 2013-08-08 套利策略 1.4216 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
28 申毅量化套利尊享C期 2013-08-08 套利策略 1.4216 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
29 申毅量化套利尊享D期 2013-08-08 套利策略 1.4216 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
30 申毅量化套利尊享F期 2013-08-08 套利策略 1.4216 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
31 申毅量化套利尊享H期 2013-08-08 套利策略 1.4217 2018-04-13 -1.20% -3.50% 查看详情
32 申毅量化套利 2013-08-08 套利策略 1.4235 2018-05-04 -1.49% -2.97% 查看详情
33 申毅量化套利尊享G期 2013-08-08 套利策略 1.4349 2017-07-21 -0.71% -1.06% 查看详情
34 申毅量化尊享A期 2013-08-08 套利策略 1.4529 2018-01-19 1.24% 0.55% 查看详情
35 申毅对冲1号 2012-06-15 对冲策略 1.4858 2018-05-04 0.56% 1.28% 查看详情

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